[A+] 부분적 공적분分析을 이용한 장기 구매력평가설의 실증적 연구 *
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작성일 22-10-02 04:52
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Engle과 Granger의 공적분검정법이 가지는 한계를 보완하기 위하여 제 2절에서는 부분 적분(fractional integration)의 定義(정이) 을 도입함으로써 기존의 공적분analysis(분석) 을 일반화한 부분적 공적분analysis(분석) (fractional cointegration analysis)에 대하여 그 차이점 및 구체적인 검정절차를 알아본다. 대부분의 불안정적인 경제변수들이 단위근(unit-roo…(drop)
레포트/경영경제
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[A+] 부분적 공적분分析을 이용한 장기 구매력평가설의 실증적 연구 *
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Ⅱ. 검정방법
시계열자료(資料)의 기술적인 analysis(분석) 에 쓰이는 공적분(cointegration)의 定義(정이) 을 경제변수간의 장기균형定義(정이) 에 연결시키려는 시도가 Engle과 Granger(1987)에 의해 처음 된 이후 공적분analysis(분석) 은 장기현상을 說明(설명) 하는 각종 경제theory(이론)의 실증analysis(분석) 에 널리 사용되고 있다 공적분 定義(정이) 을 이용하여 장기적 균형현상을 說明(설명) 하려는 시도는 구매력 평가 가설 이외에도 소비함수, 화폐수요함수등 각종 거시경제theory(이론)에 폭넓게 적용되고 있따
. 두 나라간의 명목환율이 장기적으로는 양국 물가수준의 변동비율에 따라 결정된다는 장기 구매력평가설(Long-Run Purchasing Power Parity: LR PPP)의 실증analysis(분석) 에도 공적분 analysis(분석) 이 널리 사용되고 있따 즉, 두 나라간의 명목환율이 양국의 물가수준을 나타내는 변수들과 공적분관계에 있는지를 밝힘으로써 구매력평가설이 장기적으로 성립하는지의 여부를 평가하게 된다된다.
제 1절에서는 공적분관계를 검증하는 각종 방법 중에서 Engle과 Granger가 제시한 2단계 추정절차(two-step estimation procedure)에 의한 공적분검정법에 대하여 알아본다.
1. Engle과 Granger의 공적분검정법
경제변수의 시계열자료(資料)는 대부분 불안정적(non-stationary)이므로 변수들이 안정적이라는 가정하에 유효한 전통적 회귀analysis(분석) theory(이론)에서의 추정 및 검정절차에는 오류가 있을 수 있따 따라서 장기적인 경제theory(이론)에 대한 실증analysis(분석) 을 행할 때 우선적인 과제(problem)는 각 시계열자료(資料)의 안정성을 알아보는 것이다.
